Индикаторы: MACD и Alligator

187

Темы:

Торговые стратегии
Программирование, роботы и алготорговля
Спекуляции

Продолжая тему скользящих средних (обзорная статья про них ), разберем индикаторы MACD и Alligator.

MACD

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - индикатор, основанный на пересечении двух скользящих средних.

Существует в двух видах:

  • линейном(скользящие средние, как таковые),
  • виде гистограммы.

Работа линейного MACD описана в обзорной статье про скользящие средние (пункт “Пересечение двух скользящих средних”). Сейчас подробнее про MACD - гистограмму.

MACD - гистограмма

Придумал Джеральд Аппель в 1979 году, изначально он хотел использовать индикатор “чистым” (то есть торговать только с помощью MACD) и поэтому разработал параметры индикатора отдельно для покупок, отдельно для продаж.

Но MACD - это трендовый индикатор, для того, чтобы увидеть направление тренда, он не может помочь с постановкой цели или внутри боковика.

MACD - гистограмма считается как разность “быстрой” скользящей средней (по умолчанию период 12) и “медленной” скользящей средней(период 26).

Также еще можно добавить на гистограмму “сигнальную” скользящую среднюю - это сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом(по умолчанию 9) от разницы двух остальных скользящих.

»

undefined


Как запустить в QUIK

Заходим в нужный график, жмем на него правой кнопкой мыши “Нарисовать график”, находим MACD Histogram, жмем ок.

undefined

Зайти в параметры можно двойным кликом по гистограмме. Можно поменять периоды скользящих, цены, по которым они строятся, и оформление.

Стратегии

  1. При росте гистограммы (предыдущий столбик гистограммы ниже следующего), независимо от положения гистограммы выше или ниже нуля усиливается сила быков (игроков на повышение), это сигнал для сделок на повышение. При падении гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение.
  2. Явление, когда мы видим падение на графике падение (рост), а на осцилляторе рост(падение), называют дивергенцией. Если наблюдается дивергенция - это значит, что текущий тренд ослабевает. В этом случае MACD используется как индикатор окончания тренда.

Внимание! Рынок не всегда разворачивается сразу после дивергенции. Иногда после дивергенции MACD - гистограмма начинает идти сонаправленно с ценой, и через какое-то время опять образовывать дивергенцию. Это называется двойная дивергенция. Чем больше таких пиков дивергенции прошел тренд, тем сильнее он потом развернется. Так что надо быть внимательным.

Недостатки:

  1. На маленьких таймфреймах дает много ложных сигналов, следовательно используем на дневных, недельных, месячных графиках
  2. На больших таймфреймах зачастую пропускает много сигналов.

Индикатор Alligator

Придумал Alligator известный и очень опытный трейдер Билл Вильямс. Alligator стал очень популярным благодаря его книгам, в которых он описал очень много придуманных индикаторов.

Так как более 80 процентов времени рынок находится в боковике, то наша основная задача - переждать боковик и увидеть начало тренда. Alligator, являясь трендовым индикатором, помогает увидеть это начало и намекнет насколько сильным будет тренд.

Как запустить в QUIK

Правой кнопкой мыши на график, “Нарисовать график”, выбираем “Alligator”. Щелкнув два раза по названию индикатора в легенде графика можно изменять параметры alligator’a.

undefined

Как работает Alligator

Как у любого, уважающего себя зверя, у Alligator’a есть челюсти, зубы и губы. Это скользящие средние с периодами 13, 8 и 5, построенные по средней цене. Это числа Фибоначчи?

Числа Фибоначчи нашли большое применение в техническом анализе и, если вы, поддержите эту статью лайком, то про их использование выйдет отдельная статья. Помимо периодов, у этих скользящих средних есть еще одна особенность - они сдвинуты по времени вперед, причем на разные отрезки. Alligator показывает что бы происходило с рынком, если бы на нем не было новостей и все торговали исключительно по графику.

  • Челюсти аллигатора

Скользящая средняя с периодом 13, обычно рисуется синим цветом. Сдвинута по времени на 8 баров.

  • Зубы аллигатора

Скользящая средняя с периодом 8, обычно рисуется красным цветом. Сдвинута по времени на 5 баров.

  • Губы аллигатора

Скользящая средняя с периодом 5, обычно рисуется зеленым цветом. Сдвинута по времени на 3 бара.Слово создателю этого индикатора:

Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15-30% от всего времени рынок образует какие-то тенденции и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, почти все свои прибыли извлекают из трендовых движений. Мой дед часто повторял: «Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время». Мы называем торговлю по тренду «рынок слепой курицы». Хотя нам понадобились годы, мы все-таки разработали индикатор, который всегда позволяет нам «держать порох сухим» до тех пор, пока мы не окажемся в «рынке слепой курицы».

undefined

Правила пользования Alligatorом

Они простые и благодаря ассоциативной трактовке их легко запомнить:

  • "Если все скользящие переплетены, значит рот аллигатора закрыт и он спит, причем чем дольше он спит, тем голоднее становится” - Если скользящие находятся близко друг к другу, то рынок в боковике и чем дольше продлится боковик, тем сильнее потом будет тренд.
  • “Если скользящие расходятся и смотрят вверх(вниз), значит аллигатор проснулся”. А добыча аллигатора известна - медведи или быки, смотря кто встал против нарастающего тренда.
  • “После того как аллигатор наелся одной пищи, он либо снова ложиться спать, либо ищет себе другую еду”. После тренда либо станет боковик, либо тренд перевернется в другую сторону.

Еще одно применение Аlligator - так как скользящие сдвинуты по времени, то по ним можно ставить стопы. По какой из них ставить зависит только от вашего доверия к индикатору и рискованности. По зеленой - консервативный взгляд, особо много вы точно не потеряете, но и вряд ли что-то приобретете. По красной - баланс, по синей - рискованно.

Выводы:

  1. Хороший индикатор для определения тренда, но его нельзя использовать чистым (к нему очень хорошо подходят другие индикаторы Вилльямса, такие как AC и Фрактал)
  2. Подходит для установки стопов, но тут надо обязательно учитывать риск менеджмент

    21 марта начинается видеокурс по техническому анализу рынка от призера конкурса московской биржи "Лучший частный инвестор" Виктора Тарасова. Если вы хотите узнать больше про индикаторы и как на них зарабатывать от опытного (20 лет на финансовом рынке) трейдера, то этот курс для вас!

    Индикаторы технического анализа хороши тем, что с их помощью можно автоматизировать торговлю.
    Торговый робот "Индикатор MACD" работает по принципам, описанным в этой статье.




Рекомендуем почитать

Фондовый рынок: акции и облигации
Торговые стратегии

EBITDA: плюсы и минусы

7 сентября 2018

Фондовый рынок: акции и облигации
Торговые стратегии
Инвестиции

Как купить акции и облигации на ИИС

18 января 2019