Что такое скользящие средние

818

Темы:

Торговые стратегии
Программирование, роботы и алготорговля
Теханализ

Скользящие средние считаются одним из самых популярных и простых индикаторов технического анализа. В этой статье разбираемся что это такое, как это рассчитывать и как применять.

Существует огромное количество видов скользящих средних (математики называют скользящими средними все функции, которые работают по сходному признаку), но их объединяет одно - они все работают со средними значениями, причем значение любой скользящей средней определяется из значения исходной функции за предыдущий период.

Давайте на пальцах:

Скользящие средние - это запаздывающие индикаторы, которые сглаживают колебания и шум, тем самым помогают трейдерам видеть текущий тренд финансовых активов.

Как запустить в терминале Quik

В остальных подобных программах все запускается аналогично.

У вас уже открыт терминал QUIK, открыт график, для которого вы хотите построить скользящую среднюю. Жмем правой кнопкой мыши, выбираем Добавить график (индикатор), и ищем в списке “Moving average”. Выбираем, жмем ОК. Название скользящей средней должно появится в легенде графика.

undefined

undefined

Чтобы изменить период и способ построения, двойной клик на название скользящей в легенде графика, переходим на вкладку ПАРАМЕТРЫ и настраиваем как нужно.

undefined

Типы скользящих средних

Простая скользящая средняя (Simple moving average или SMA) - среднее арифметическое цены бумаги за определенный период.

undefined
  • n — количество единичных периодов (например при n=6 на графике с периодом M15 расчет индикатора будет выполнен за предыдущие 1,5 часа)
  • PRICE — текущее значение цены, в настройках индикатора можно выбрать следующие варианты: high, low, open, close, median price ((high+Low)/2), typical price ((high+Low+Close)/3), weighted close ((high+Low+Close+Close)/4) или данные предыдущего индикатора

Допустим, мы хотим рассчитать скользящую среднюю с периодом 5 дней: мы делим весь график Цены на отрезки по 5 дней, и на каждом этом кусочке мы суммируем цену закрытия за каждый из дней и делим на 5.

С периодом 10 дней все тоже самое, только мы разбиваем на кусочки по 10 дней.

undefined

У простой скользящей средней много недостатков:

  • запаздывание(увы, будущее туманно)
  • все значения имеют один и тот тоже приоритет, независимо от их давности.

Но последние данные более важны для оценки актива, чем старые и они должны оказывать большее влияние на скользящую среднюю. Чтобы реализовать такую модель, придумали экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential moving average или EMA). Считается она вот так:

undefined
  • EMA(i-1) — предыдущее значение
  • F — фактор сглаживания (доля использования значения цен). Коэффициент F выбирается произвольным образом в пределах от 0 до 1, например F=2/(n+1), где n - количество единичных периодов
  • PRICE — текущее значение цены

При таком расчете последним данным уделяется больше внимания, поэтому экспоненциальная скользящая средняя больше реагирует на изменения цен.

Еще два типа: это объёмо-зависимая скользящая средняя(Volume adjusted moving average или VMA) и сглаженная скользящая средняя(Smoothed moving average или SMMA). Формулы для развития кругозора:

undefined
  • V(i) — значение объема сделок
  • n - количество единичных периодов
  • P(i) — текущее значение цены
undefined
  • SMMA(i-1) — предыдущее значение
  • n — количество единичных периодов
  • PRICE — текущее значение цены

Различия:

  • Если экспоненциальная скользящая средняя ставила новые значения приоритетней старых, то объемно-зависимая скользящая средняя дает больший вес тем значениям цены, по которым были максимальные объемы сделок.
  • Сглаженная скользящая средняя, как видно по названию, сглаживает свои значения и идет более плавно.

Как настроить и использовать в торговой стратегии?

Скользящие средние - это полностью настраиваемый индикатор, вы можете выбрать любой период.
Внимание! В настройке скользящих средних все зависит от вашей торговой стратегии, наш материал о способах настройки Это просто обзорный материал о том, как можно это все настраивать.

  1. Определяем тренд и действуем

Скользящие средние это отстающие показатели, поэтому перелом тренда ими не определить, зато они хорошо подтверждают существующий. Когда ценные бумаги находятся в растущем тренде, то их цена лежит выше возрастающей скользящей средней, а когда тренд убывающий цена, соответственно, находится ниже убывающей скользящей средней.

Действуем просто: скользящая пересекает цену снизу вверх(левая часть графика) - следует покупать, скользящая пересекает цену сверху вниз(правая часть графика) - следует продавать.

undefined

Внимание! Это работает только при наличии сильного тренда! Если рынок находится долгом боковике, то нельзя совершать сделки, основываясь на поведении средней скользящей.

2. Поддержка/сопротивление

Зачастую падение/рост цены затормаживается вблизи скользящей средней. Таким образом, можно использовать скользящую среднюю для установки стоп-лоссов или для закрепления цены. Для таких целей используются скользящие с большим периодом(от 50 до 200 дней). Более подробно показано на графиках:

Поддержка

undefined

Сопротивление

undefined

Очень важное НО! Мы рассказали только о том, что цена затормаживается вблизи скользящей средней. Но предсказать по средней будет ли “отскок” от нее, как на графиках, как бы нам этого не хотелось, мы не можем. Для этого нужно подключать другие индикаторы.

3. Пересечение двух скользящих средних

Если цена сильно “скачет” на небольших промежутках времени(aka волатильна), то лучше брать две скользящие средние с разными периодами и анализировать их пересечение. Выставляем 2 скользящие средние, одна будет “быстрая”(маленький период), другая “медленная”(большой период). Далее принцип такой же, какой описан в п.1, смотрим на график:

undefined

Следует покупать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет снизу вверх “медленную”.

Следует продавать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет сверху вниз “медленную”.

Внимание!

  1. Не забываем, что цена должна находится в тренде, иначе скользящие не работают.
  2. Скользящие это запаздывающие индикаторы, поэтому если цена открытия не совпадает с ценой закрытия прошлого дня, на открытии скользящие средние дают ложные показатели.

Скользящие средние дают отличный результат если их комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами (Фрактал, например), которые будут подтверждать или опровергать их гипотезы.

Итоги:

  • Мы познакомились с семейством функций(так это называется в математике) скользящих средних и узнали зачем они нужны
  • Построили скользящие средние в терминале QUIK
  • Узнали как считаются и чем различаются разные типы скользящих средних
  • Узнали как можно применять их в своих стратегиях

Так как скользящие средние это чисто математический инструмент, то он отлично может использоваться роботами! Их есть у нас!

Робот “Скользящая средняя”, работает по принципам, описанным в этой статье.

Существует много индикаторов, стратегий на них основанных и, следовательно, роботов. Посмотреть их, узнать как они торгуют и выбрать вы можете на нашем сайте.

Если вам интересно и вы хотите узнать больше, Красный Циркуль приготовил видео для вас:

Константин Гринькин объясняет основы и рассказывает как можно автоматизировать процесс покупки/продажи акций.

Рекомендуем почитать

Фондовый рынок: акции и облигации
Торговые стратегии

EBITDA: плюсы и минусы

7 сентября 2018

Фондовый рынок: акции и облигации
Торговые стратегии
Инвестиции

Как купить акции и облигации на ИИС

18 января 2019