Ложная корреляция

Индикатор Super Bowl (прим. Супер Кубок в американском футболе) говорит, что результат игры года может предсказать доходность рынка в этом же году. Эта псевдо-макроэкономическая концепция утверждает, что если победит команда из Американской Футбольной Конференции, то рынок будет медвежий, если победит команда из Национальной Футбольной Конференции — бычий.

В Википедии пишут, что это не индикатор, а суеверие и шутка, но некоторые финансовые журналисты каждый год упорно публикуют статьи по этой теме. Может ETFа на этот индикатор еще нет, но некоторые частные клиенты по нему точно торгуют. Людям нравится все наделять значением. Приятно осознавать, что мир полон скрытого смысла, где, вроде бы, несвязанные вещи, оказываются переплетены на каком-то более глубоком магическом уровне. И еще приятно думать, что именно ты достаточно умный для того, чтобы понять эти связи и заработать на футбольном матче. Но нельзя просто так торговать на основе этой корреляции, без понимания причинно-следственных связей, потому что корреляция может оказаться ложной.

Еще один пример ложной корреляции, это роботы, которые ищут связь между словами в выступлениях генерального директора компании и ценой ее акции. Если в речи часто встречаются “пожалуйста” и “спасибо”, то акции компании скорее всего вырастут, и роботы ее покупают.

Ложная корреляция опасна для тех, кто использует роботов и искусственный интеллект. Если на такой корреляции построить торговый алгоритм, он не будет работать. И машину нельзя будет обвинить в неудаче. Ведь если искусственный интеллект занимается тем, что ищет значение там, где его нет, то виноват в этом человек, который его запрограммировал.

Вывод один: можно придумать самую замороченную торговую стратегию, но если она не подкреплена фундаментальной идеей, то все может рухнуть в один момент. Надо постоянно задавать вопрос: почему я здесь зарабатываю/теряю деньги.