Базовый курс. Математика и статистика

18, 20 апреля 2018
Вебинар
Сложность: 6/10

Описание

Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях.

Модель - это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги.

В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию.

Статистические модели - это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) - они добавляют conditional branching - однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.

Внимание:

Эта тема идет в рамках "Большого курса по финансам"

Запись:

У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня  - это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.

Если вы не успели на курс, то напишите нам на info@red-circule.com, чтобы запросить запись.

Программа курса

  1. День первый День 1

    Начало 18 апреля в 19:00, продолжительность2 ч.
    • Теория вероятности:
      • Эксперименты, наблюдения, определения
      • Понимаем, что мы хотим получить в конце процесса
      • Ставим эксперимент
      • Собираем данные:
        • Интерпретация
        • Обработка
        • Представление
      • Возможные инструменты: стат. анализ, машинное обучение, стохастические методы
  2. День второй День 2

    Начало 20 апреля в 19:00, продолжительность2 ч.
    • Статистический анализ
      • Базовые показатели: средние, стандартное отклонение, медиана, мод
      • Population & Sample
      • Распределения:
        • Полученные экспериментально
        • Теоретические и выражаемые в замкнутой форме
      • PDF (probability distribution function) & CDF (cumulative distribution       function)
      • Проверяем гипотезы и статистические тесты:
        • z-test
        • t-test
    • Бонус (если будет время):
      • Линейные Модели (ax + b = y и Ax + B = Y)
      • Машинное обучение: Random Forest Algorithm
      • Стохастичские методы:
        • Авторегрессия
        • AR-модель
        • VAR-модель
        • ARMA - модель
      • Monte-Carlo Модели
  • Количество часов: 4
  • Стоимость: 3999 ₽
  • Организатор: Красный Циркуль

Сертификат

После окончания курса вы сможете получить сертификат.

Стоимость сертификата: 199 ₽

загрузка изображения
Участвовать в вебинаре рекомендуется через браузер Chrome с выключенным Adblock.
Ответы на часто задаваемые вопросы