Математика финансов. Базовый курс

Видеокурс для тех, кто хочет начать заниматься алгоритмическим трейдингом

Видеокурс

Уровень: Средний

Феликс Сидохин

Количество занятий: 2 занятия

Описание

Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях. 

Модель это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать, чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги. 

В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию. 

Статистические модели это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) они добавляют conditional branching, однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.

Программа видеокурса:

  • Теория вероятности:
    • Эксперименты, наблюдения, определения
    • Понимаем, что мы хотим получить в конце процесса
    • Ставим эксперимент
    • Собираем данные:
      • Интерпретация
      • Обработка
      • Представление
    • Возможные инструменты: стат. анализ, машинное обучение, стохастические методы
  • Статистический анализ
    • Базовые показатели: средние, стандартное отклонение, медиана, мод
    • Population & Sample
    • Распределения:
      • Полученные экспериментально
      • Теоретические и выражаемые в замкнутой форме
    • PDF (probability distribution function) & CDF (cumulative distribution function)
    • Проверяем гипотезы и статистические тесты:
      • z-test
      • t-test

Преподаватели

Феликс Сидохин

  • Основатель алготрейдинговой компании QuantAce, которая работает на рынках США и Канады
  • Специалист в применении статистических методов для анализа активов на фондовом и срочном рынке
  • Имеет широкий опыт в банковской и биржевой сфере, включая фундаментальный анализ, анализ рисков и макро-экономики

Отзывы (0)

У курса пока нет отзывов
Выберите вариант обучения
  • Базовый курс. Математика и статистика

Название

Базовый курс. Математика и статистика

Математика финансов. Базовый курс

Стоимость

4000 РУБ

Количество занятий

2 занятия

В комплекте вы получите:
Базовый видеокурс. Математика и статистика: Материалы - 2 файла