Свопы волатильности. Где деньги, Vix?

Рассматриваем, какие есть варианты торговли производными на индексы волатильности, спекулятивных комбинаций и рехеджа опционных портфелей

Видеозапись

Уровень: Средний

Михаил Чекулаев

Количество занятий: 1 запись

Описание

Анализ фактического материала позволяет утверждать: из деривативов на VIX можно соорудить нечто вроде печатного денежного станка, обещающего выдавать в год до 100% на работающий капитал. Причем без малейшего анализа, выбора времени для сделки, равно как и при полном отсутствии контроля над риском. Об этом и пойдет речь, как соорудить такой станок, каков принцип его работы, и на чем она основана. А также, как можно улучшить показатели станка, и каковы будут у этого последствия. Разумеется, у такой чудо-машинки есть своя пилюля с ядом. Возможно, даже и не одна. Ключевой момент всех вышеописанных щедрот это каким образом можно обезопаситься от ядовитой пилюли, и какие у этого будут последствия. Не секрет, что ограничение потерь попутно уничтожает и потенциал прибыли. К счастью, для такого случая есть варианты, позволяющие сгладить этот неприятный момент. 

Можно ли это применять на практике: 

На этом мастер-классе будет практика и использование в практических целях. Теория же дается ровно в том объеме, чтобы любой человек, абсолютно несведущий в теме, мог все понять и уяснить, не обращаясь ни к каким иным источникам. 

Требования к участникам:

Теоретически непростой материал упакован для понимания любым слушателем, вне зависимости от имеющегося уровня знаний и навыков.

Однако прежде чем решить, нужно ли вам это, стоит ознакомиться с минимально допустимами суммами, которые необходимы для применения полученных знаний на практике.

Для активного использования стратегии на VIX-деривативах требуются суммы не менее $16К, и то это впритирку.

Программа вебинара:

  • Предыстория: зачем, как и для чего был создан индекс VIX
  • История до дня нынешнего: разочарования и вызовы, изменившие среду
  • Фантазии и реалии деривативов на индексы волатильности
  • Обзор инструментов и оценка их tradable
  • Корреляции и закономерности
  • Нежданные находки
  • Шокирующая простота при поразительной результативности
  • Где скрыты подводные камни, и как с ними быть
  • Риск-нейтральные комбинации с нелинейными характеристиками из линейных инструментов
  • Может ли быть нулевой (или почти нулевой) стоимость хеджа (краха фондового рынка) с помощью VX-деривативов
  • Проблемы и ограничения из-за «околонулевой» стоимости хеджа

Преподаватели

Михаил Чекулаев

  • Первая сделка с акциями в 1991 г. Первая сделка с опционами – в 1998 г.
  • Автор сотен статей об экономике, финансах, банковском и биржевом деле, деривативах и акций.
  • Автор книг об опционах: "Загадки и тайны опционной торговли" (2000), "Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности" (2002), "Финансовые опционы: Справочник-путеводитель" (2013)
  • Работал в деловой журналистике, многих частных инвестиционных проектах различной направленности в разном качестве: аналитик, управляющий, консультант. Ни с какой финансовой структурой не связан и никем не ангажирован.

Видеозапись

Это запись уже прошедшего курса. Все доступы к записи будут находиться в личном кабинете и дублироваться ссылкой на почту

Оплата

На бесплатное занятие можно просто записаться. Платные занятия можно оплатить удобным способом: карта, QIWI, Яндекс.Деньги и другими

Купить

Выберите вариант обучения
  • Видеозаписи
    От 02.11.2017

Название

Видеозаписи

Свопы волатильности. Где деньги, Vix?

Стоимость

5000 РУБ

Количество занятий

1 запись

В комплекте вы получите:
Материал - 1 файл

Отзывы (0)

У курса пока нет отзывов