Свопы волатильности. Где деньги, Vix?

Анализ фактического материала позволяет утверждать: из деривативов на VIX можно соорудить нечто вроде печатного денежного станка, обещающего выдавать в год до 100% на работающий капитал. Причем без малейшего анализа, выбора времени для сделки, равно как и при полном отсутствии контроля над риском. Об этом и пойдет речь, как соорудить такой станок, каков принцип его работы, и на чем она основана. А также, как можно улучшить показатели станка, и каковы будут у этого последствия. Разумеется, у такой чудо-машинки есть своя пилюля с ядом. Возможно, даже и не одна. Ключевой момент всех вышеописанных щедрот — это каким образом можно обезопаситься от ядовитой пилюли, и какие у этого будут последствия. Не секрет, что ограничение потерь попутно уничтожает и потенциал прибыли. К счастью, для такого случая есть варианты, позволяющие сгладить этот неприятный момент. 

Можно ли это применять на практике: 

На этом мастер-классе будет практика и использование в практических целях. Теория же дается ровно в том объеме, чтобы любой человек, абсолютно несведущий в теме, мог все понять и уяснить, не обращаясь ни к каким иным источникам. 

Требования к участникам:

Теоретически непростой материал упакован для понимания любым слушателем, вне зависимости от имеющегося уровня знаний и навыков.

Однако прежде чем решить, нужно ли вам это, стоит ознакомиться с минимально допустимами суммами, которые необходимы для применения полученных знаний на практике.

Для активного использования стратегии на VIX-деривативах требуются суммы не менее $16К, и то — это впритирку.

Программа вебинара:

• Предыстория: зачем, как и для чего был создан индекс VIX
• История до дня нынешнего: разочарования и вызовы, изменившие среду
• Фантазии и реалии деривативов на индексы волатильности
• Обзор инструментов и оценка их tradable
• Корреляции и закономерности
• Нежданные находки
• Шокирующая простота при поразительной результативности
• Где скрыты подводные камни, и как с ними быть
• Риск-нейтральные комбинации с нелинейными характеристиками из линейных инструментов
• Может ли быть нулевой (или почти нулевой) стоимость хеджа (краха фондового рынка) с помощью VX-деривативов
• Проблемы и ограничения из-за «околонулевой» стоимости хеджа