Опционы 2.0

Поняли, зачем покупать колл, а когда пут? Научились делать спреды? Знаете, когда выгодно купить стрэддл, а когда его продать? Освоили, как собирать "бабочки" и "кондоры"? Значит, вы готовы перейти на новый уровень?

Видеозапись

Уровень: Средний

Алексей Всемирнов

Количество занятий: 4 записи

Стоимость: 8000 РУБ

Описание

Этот курс продолжает серию вебинаров о торговле опционами от Алексея Всемирнова. В этот раз разговор будет о стратегиях, которые используют профессиональные участники рынка: опционные дески, маркет-мейкеры, арбитражеры. Алексей расскажет про улыбки волатильности, торговлю волатильностью, про дельта-хеджирование и фьючерсы на VIX.

Программа курса:

Занятие 1

Приведеннная волатильность

Что это такое?
Торговля приведенными волатильностями

Точка наименьших выплат

Как считать?
Как использовать в торговле?

Повышенная волатильность рынков перед экспирацией

Что делать?
Можно ли на этом заработать и как?

Занятие 2

"Улыбка" и "ухмылка" приведенной волатильности опционных рынков
Особенности улыбок разных опционных рынков
Опционные спреды: пропорциональные и риск-риверсал

Занятие 3

Дрейф опционного портфеля по улыбке волатильности
Нивелирование дрейфа по улыбке волатильности
Риск по волатильности

Как его оценить?
Как компенсировать?

Занятие 4

Фьючерс на индекс волатильности RVI

Как этот фьючерс работает?
Как его использовать, чтобы захеджировать риск позиции по волатильности?

Стратегия «бабочка» и особенности ее дрейфа по улыбке волатильности

Преподаватели

Алексей Всемирнов

Занимается управлением активами
Специализации – арбитраж, опционы, спекуляции, 17 лет на рынке
Преподавательский стаж с 2003 года, читал лекции в Челябинском государственном университете, принимал участие в различных конференциях в качестве спикера
Автор множества статей
Ведущий курса «Опционы для начинающих»

Все курсы преподавателя