TSLab 2.0 - это торговый терминал, в котором непрограммист может запрограммировать торгового робота. Робот может быть простым и работать по двум скользящим средним. А может быть сложным и совершать арбитражные операции на нескольких площадках.
Павел Зайцев совместно с Красным Циркулем провел серию мастер-классов, на которых рассказывает, как делать роботов на TSLab 2.0.
Обратите внимание, что алгоритмы мы строим для линейного рынка и не касаемся опционов.
Программа курса
Введение в TSLab 2.0
- Особенности работы и преимущества новой программы
- Новые доступные функции
- Настройка программы, дополнительные кубики
- Блоки управления рисками
Торговые инструменты
- Проведение анализа текущих актуальных инструментов, подходы к началу работы с новыми инструментами
- Каковы характерные размахи
- Профиль инструмента в разрезе дня – недели, года
- Создание поставщиков данных и формирование собственной истории склеенных фьючерсов
- Особенности склеек «по умолчанию»
- Текущая склейка фьючерсов под пятницу
- Организация работы торгового алгоритма
- Общие замечания по работе разных таймфреймов
Классические скользящие средние, индикатор ParabolicSar
- Конструирование алгоритмов
- Особенности применения стоп приказов (фиксированные, безубыток, трейлы)
- Применение алгоритмов на различных таймфреймах (1-3-5-7-10-15)
Продвинутые скользящие средние
- Вариации расчета индикаторов НЕ только по ценам закрытия (средняя, медианная цены)
- Комбинации сокользящих для конструирования самостоятельных алгоритмов
- Выбор диапазонов поиска параметров для стабильной работы торгового робота на индикаторе параболик
- Применение различных фильтров (по времени, по другим индикаторам) для сокращения просадки торгового алгоритма
- Фильтры старшего тф
- Применение различных вариантов перезахода/переворота позиции и анализ результативности использования перезаходов на практике
Канальные роботы по различным скользящим средним SMA, AMA
- Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
- Использование различных вариантов фиксированных и динамических стопов
Применение фильтров
- Продвинутые варианты динамических стопов
- Фильтры старшего таймфрейма
- Применение различных вариантов перезахода/переворота позиции и анализ результативности использования перезаходов на практике
Канал Дончиана, фрактальный канал
- Применение фиксированных стопов, безубытков и простейших динамических стопов
- Различные варианты входа в позицию (по рынку, условной лимитной заявкой)
Продвинутые варианты канала Дончиана и фрактального канала
- Использование фильтров старшего таймфрейма
- Особенности применения продвинутых динамических стопов, внутри рассматриваемого канала
- Применение различных вариантов перезахода/переворота позиции и анализ результативности использования перезаходов на практике
Торговые роботы на свечных формациях
- Разбор основных формаций
- Применение различных вариантов перезахода/переворота позиции и анализ результативности использования перезаходов на практике
Сложные свечные формации
- Вход в позицию в начале каждого часа
- Применение различных вариантов перезахода/переворота позиции и анализ результативности использования перезаходов на практике
Методика переобучения торговых алгоритмов
- Разбор шаблона, на основе которого принимается решение о допуске алгоритма к торгам
- Рассмотрение уже рассчитанных алгоритмов
- Выбор наилучших вариантов
- Проведение контрольной проверки работоспособности алгоритмов на текущих данных
Расчет риск-лимитов
- Расчет риск-лимитов для торгового робота и работа с пулом роботов в рамках одного инструмента
- Общие замечания по матрице вариантов конструирования каждого алгоритма
Осциляторные алгоритмы
- Осциляторные алгоритмы RSX, MACD, TRIX (варианты базовой логики на одном индикаторе
- Применение фиксированных стопов, стопов в безубыток и простейших динамических стопов
- Использование различных вариантов перезахода/переворота позиции
Продвинутые виды осциляторных алгоритмов
- Продвинутые виды осциляторных алгоритмов (используется фильтр старшего таймфрема по этому же индикатору)
- Применение фиксированных и динамических стопов
- Использование различных вариантов перезахода/переворота позиции
Арбитражные роботы
- Арбитражные роботы, торгующие одним объемом (без наращивания позиции)
- Разбор различных вариантов расчета по ценам закрытия и по другим ценам (средняя)
- Сравнение различных вариантов
Арбитражные роботы с добором позиций
- Арбитражные роботы с добором позиций 2 и большее число раз
- Сравнение стабильности алгоритмов с добором и без добора позиций