Главная / Курсы / Фрактальный анализ: фрактальный анализ временных рядов

Фрактальный анализ: фрактальный анализ временных рядов

23 сентябрь 2016
Вебинар

23 сентября, начало в 20:00, продолжительность2 ч.

ВНИМАНИЕ: Дата вебинара была изменена с 16 сентября 2016 на 23 сентября 2016

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:

Нелинейный подход к рынкам:

  • Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
  • Случайное блуждание как модель эффективного рынка
  • Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
  • Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
  • Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск

Фрактальная геометрия цен:

  • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
  • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
  • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
  • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
  • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”

Фрактальный анализ временных рядов:

  • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
  • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
  • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
  • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
  • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность:

  • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
  • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
  • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
  • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фракталы и теория хаоса:

  • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
  • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
  • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
  • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
  • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

  • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
  • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
  • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
  • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
  • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

    Что вы получите

    Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.  

    загрузка изображения
    • Количество часов: 2
    • Стоимость: 500
    • Организатор: Красный циркуль
    1. Участвовать в вебинаре рекомендуется через браузер Chrome с выключенным Adblock
    2. Записи занятий доступны 2 месяца с последнего дня курса.

    Есть вопросы?

    +7 (495) 234-48-11
    +7 (495) 363-32-32 доб 26-072
    +7 (495) 363-32-32 доб 25-108