Кривая волатильности

Как посчитать? Как построить? Для чего использовать?

Видеозапись

Уровень: Средний

Дмитрий Антошкин

Количество занятий: 1 запись

Описание

А вы знаете, что такое «улыбка волатильности» и почему она иногда превращается в кривую усмешку?

Нет?! Так вот Дмитрий расскажет, а также познакомит с особенностями алгоритмов калибровки кривых, объяснит, чем параметрические методы отличаются от других, и почему Московская Биржа строит свои кривые волатильности именно так, а не иначе. И в добавок ответит на ваши вопросы.

Программа мастер-класса:

  • Расписываем алгоритмы и его составные части
  • Расписываем особенности параметрических кривых
  • Конструируем алгоритм расчета кривой 

Преподаватели

Дмитрий Антошкин

  • Имеет более 10 лет опыта работы на российском финансовом рынке 
  • Занимает должность Начальника управления количественного анализа и моделирования рисков в группе «Московская Биржа»
  • Разрабатывал системы управления рисками для запуска рынков «Т+», «РЕПО с ЦК», «ОТС-деривативов», а также участвовал во многих других проектах группы «Московская биржа»
  • Руководитель команды риск-аналитиков, занимающихся разработкой и внедрением унифицированной методологии расчета рисков на всех биржевых рынках группы «Московская биржа»
  • Имеет опыт преподавания спецкурса по управлению рисками на факультете ВМиК МГУ

Отзывы (0)

У курса пока нет отзывов
Выберите вариант обучения
  • Кривая волатильности
    От 21.11.2017

Название

Кривая волатильности

Кривая волатильности

Стоимость

500 РУБ

Количество занятий

1 запись

В комплекте вы получите:
Кривая волатильности - 1 файл