Математика финансов. Базовый курс

14, 18 сентября 2017
Вебинар

Описание

Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях.

Модель - это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги.

В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию.

Статистические модели - это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) - они добавляют conditional branching - однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.

CLT - это центральная теорема. Про нее Феликс расскажет на вебинаре. 

Запись:

У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня  - это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.

Внимание:

Вебинар начнется 14 сентября!

Программа курса

  1. День первый День 1

    начало 14 сентября в 19:00, продолжительность2 ч.
    • Введение
    • Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
    • Статистические величины
    • Распределения
    • Вероятность и условная вероятность
    • Корреляция
    • Линейная регрессия/Линейные модели
    • Специфика применения к финансовым активам
    • Проверка тех. анализа
    • Вопросы и ответы 
  2. День второй День 2

    начало 18 сентября в 19:00, продолжительность2 ч.
    • Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели
      • Путь 1:
        • Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, AR[I]MA, GARCH
        • Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques)
        • Пример: RTS-3.17
      • Путь 2:
        • Сложные статистический модели
        • Пример Si-3.17
        • Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением
    • Проблема CLT
    • Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен!
    • Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением
    • Вопросы и ответы

Что вы получите

  • Если забыли, то вспомните, а если не знали, то узнаете основные математические понятия, которыми легко оперируют финансисты
  • Вас перестанут пугать корреляция, ковариация и стандартное отклонение
  • Разберетесь, как работают и для чего используются основные статистические величины
  • Поймете, как и для чего применять математику и статистику на финансовых рынках
  • Будете готовы осваивать продвинутые курсы по алгоритмической торговле
  • Количество часов: 4
  • Стоимость: 1999 ₽
  • Организатор: Красный Циркуль
загрузка изображения
Участвовать в вебинаре рекомендуется через браузер Chrome с выключенным Adblock