Риск-паритет и фрактальный анализ. Часть 2: риск-паритет и глобальное распределение активов

Антикризисный подход к инвестициям. Серия вебинаров о стратегиях на основе риск-паритета

Видеозапись

Уровень: Средний

Сергей Каменщиков

Количество занятий: 1 запись

Описание

Почему современная портфельная теория на практике показала посредственные результаты в 2008-2009 гг.? Есть ли альтернатива?

После кризиса отношение к распределению риска было кардинально пересмотрено – появился новый класс антикризисных стратегий на основе риск-паритета.

Главная особенность стратегии – приоритет анализа риска. Почему? Фокус инвестора на доходности оказался иррационален – в долгосрочной перспективе именно защита капитала играет главную скрипку.

Почему так происходит, как прогнозировать и анализировать риск? Эти и многие другие вопросы обсуждаются в рамках цикла вебинаров "Риск-паритет и фрактальный анализ". Портфельный аналитик компании IFCM Capital Сергей Каменщиков разъясняет подходы, а также приводит результаты тестирования стратегий на западных и отечественном рынках.

Программа курса:

  • Глобальная диверсификация
    • Как глобальная диверсификация позволяет снижать риски портфеля
    • Что такое ротация капитала и почему она является основой глобального подхода
    • Стратегии на основе ротации капитала
    • Почему диверсификация внутри отрасли, рынка теряет эффективность
  • Сочетание риск паритета и глобальной диверсификации
    • Риски глобальных классов активов
    • Оптимальное сочетание риск-паритета и глобального подхода 

Преподаватели

Сергей Каменщиков

  • 2007-2013. Физический факультет МГУ, лаборатория физики плазмы. Нелинейные методы анализа турбулентности, физика хаоса
  • 2008-2009. НТЦ “Реагент”, инженерно-исследовательский центр. Разработка алгоритмов определения военных целей в условиях шума. Выделение сигнала методами кластерного и фрактального анализа
  • 2009-2010. ЗАО “Вымпел”, инвестиции. Разработка индикаторов волатильности на основе фрактального анализа Российские голубые фишки
  • 2013-2015. IFCM Group, брокеридж, инвестиции. Аналитика зарубежных рынков, создание и ведение сервиса онлайн инвестиций в бета-нейтральные портфели
  • 2015-2016. Российский хедж фонд. Разработка моделей статистического арбитража, анализ рисков на основе фрактального анализа временных рядов
  • 2016 - настоящее время - IFCM Capital

Видеозапись

Это запись уже прошедшего курса. Все доступы к записи будут находиться в личном кабинете и дублироваться ссылкой на почту

Оплата

На бесплатное занятие можно просто записаться. Платные занятия можно оплатить удобным способом: карта, QIWI, Яндекс.Деньги и другими

Купить

Выберите вариант обучения
  • Часть 2: риск-паритет и глобальное распределение активов
    От 11.08.2017

Название

Часть 2: риск-паритет и глобальное распределение активов

Риск-паритет и фрактальный анализ. Часть 2: риск-паритет и глобальное распределение активов

Стоимость

1000 РУБ

Количество занятий

1 запись

Занятие уже началось, но вы можете присоединиться

В комплекте вы получите:
Часть 2: риск-паритет и глобальное распределение активов - 1 файл

Отзывы (0)

У курса пока нет отзывов