Риск-паритет и фрактальный анализ. Часть 1. Инвестирование на основе риск-паритета: управление риском

28 июля 2017
Вебинар

начало 28 июля в 19:30, продолжительность1.5 ч.

Описание

Почему современная портфельная теория на практике показала посредственные результаты в 2008-2009 гг.? Есть ли альтернатива?

После кризиса отношение к распределению риска было кардинально пересмотрено – появился новый класс антикризисных стратегий на основе риск-паритета.

Главная особенность стратегии – приоритет анализа риска. Почему? Фокус инвестора на доходности оказался иррационален – в долгосрочной перспективе именно защита капитала играет главную скрипку.

Почему так происходит, как прогнозировать и анализировать риск? Эти и многие другие вопросы обсуждаются в рамках цикла вебинаров "Риск-паритет и фрактальный анализ". Портфельный аналитик компании IFCM Capital Сергей Каменщиков разъясняет подходы, а также приводит результаты тестирования стратегий на западных и отечественном рынках.

Еще вебинары:

  1. Инвестирование на основе риск-паритета: управление риском
  2. Риск паритет и глобальное распределение активов
  3. Фрактальный анализ и волатильность актива
  4. Фрактальный анализ и риск-паритетная модель инвестирования

Запись:

У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня  - это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.

Программа курса

  1. Риск паритетные стратегии – теоретическая основа, модификации
    1. Распределение рисков как краеугольный камень стратегии
    2. Почему пассивный подход побеждает
    3. Виды риск-паритетных стратегий
    4. Математическая основа
  2. Влияние кризисов на показатели стратегии, сравнение с бенчмарками
    1. Кризис домкомов
    2. Ипотечный кризис