Ребалансировка портфеля

Как горизонт инвестирования влияет на состав портфеля

Вебинар

Уровень: Новичок

Сергей Каменщиков

Количество занятий: 1 занятие

Описание

На вебинаре Сергей рассмотрит вопрос горизонта инвестиции, который определяется доходностью на единицу риска. Каков минимальный горизонт вашего портфеля? Почему не имеет смысла покупать страховые продукты с инвестиционной начинкой, если вы не готовы ждать? Как определить частоту ребалансировки портфеля на основе минимального горизонта? Мы рассмотрим эти вопросы в контексте исторических данных. Позволяет ли тайминг на покупку по 12 месячной скользящей обогнать рынок? Сравнение со стратегией 1/N и стратегией риск паритета.

Рассматриваемый портфель:

  • SP500 index ETF (фондовый рынок)
  • MOEX index ETF (фондовый рынок)
  • Gold ETF (сырье, драгоценные металлы)
  • Депозит (cash)

Характеристики базовых активов/индексов:

  • Средняя годовая доходность за вычетом официальной инфляции
  • Максимальная просадка на истории наблюдения
  • Волатильность на основе отклонения доходности 
  • Доходность/риск (Sharpe) для горизонта 1 месяц, 1 год, 2 года, 3 года

Преподаватели

Сергей Каменщиков

  • 2007-2013. Физический факультет МГУ, лаборатория физики плазмы. Нелинейные методы анализа турбулентности, физика хаоса
  • 2008-2009. НТЦ “Реагент”, инженерно-исследовательский центр. Разработка алгоритмов определения военных целей в условиях шума. Выделение сигнала методами кластерного и фрактального анализа
  • 2009-2010. ЗАО “Вымпел”, инвестиции. Разработка индикаторов волатильности на основе фрактального анализа Российские голубые фишки
  • 2013-2015. IFCM Group, брокеридж, инвестиции. Аналитика зарубежных рынков, создание и ведение сервиса онлайн инвестиций в бета-нейтральные портфели
  • 2015-2016. Российский хедж фонд. Разработка моделей статистического арбитража, анализ рисков на основе фрактального анализа временных рядов
  • 2016 - 2018. - IFCM Capital
  • 2018 - н.в. - независимый инвестор

Отзывы (0)

У курса пока нет отзывов
Выберите вариант обучения
  • Вебинар. Январь 2020
    24 января

Название

Вебинар. Январь 2020

Ребалансировка портфеля

Стоимость

Бесплатно

Количество занятий

1 занятие

До начала занятия осталось

67

Дней

:

09

Часов

:

25

Минут

:

00

Секунд

В комплекте вы получите:
Видеозапись. Январь 2020 - 1 запись
Материалы. Январь 2020 - 1 файл