Как горизонт инвестирования влияет на состав портфеля
Вебинар
Уровень: Новичок
Сергей Каменщиков
Количество занятий: 1 занятие
Начало: 24 января 20:00
Стоимость: Бесплатно
Описание
На вебинаре Сергей рассмотрит вопрос горизонта инвестиции, который определяется доходностью на единицу риска. Каков минимальный горизонт вашего портфеля? Почему не имеет смысла покупать страховые продукты с инвестиционной начинкой, если вы не готовы ждать? Как определить частоту ребалансировки портфеля на основе минимального горизонта? Мы рассмотрим эти вопросы в контексте исторических данных. Позволяет ли тайминг на покупку по 12 месячной скользящей обогнать рынок? Сравнение со стратегией 1/N и стратегией риск паритета.
Рассматриваемый портфель:
SP500 index ETF (фондовый рынок)
MOEX index ETF (фондовый рынок)
Gold ETF (сырье, драгоценные металлы)
Депозит (cash)
Характеристики базовых активов/индексов:
Средняя годовая доходность за вычетом официальной инфляции
Максимальная просадка на истории наблюдения
Волатильность на основе отклонения доходности
Доходность/риск (Sharpe) для горизонта 1 месяц, 1 год, 2 года, 3 года
2007-2013. Физический факультет МГУ, лаборатория физики плазмы. Нелинейные методы анализа турбулентности, физика хаоса
2008-2009. НТЦ “Реагент”, инженерно-исследовательский центр. Разработка алгоритмов определения военных целей в условиях шума. Выделение сигнала методами кластерного и фрактального анализа
2009-2010. ЗАО “Вымпел”, инвестиции. Разработка индикаторов волатильности на основе фрактального анализа Российские голубые фишки
2013-2015. IFCM Group, брокеридж, инвестиции. Аналитика зарубежных рынков, создание и ведение сервиса онлайн инвестиций в бета-нейтральные портфели
2015-2016. Российский хедж фонд. Разработка моделей статистического арбитража, анализ рисков на основе фрактального анализа временных рядов
2016 - 2018. - IFCM Capital
2018 - н.в. - независимый инвестор
Отзывы (0)
У курса пока нет отзывов
Отзыв оставить могут только пользователи, посетившие курс