Арифметика рисков. Полный курс

Точное определение проблемы – половина ее решения

Видеозапись

Уровень: Новичок

Алексей Кузьмин

Стоимость: 7500 РУБ

Чему вы научитесь

Описание

В трейдинге бо́льшее значение имеет не способность найти хорошую идею для сделки, а её правильная реализация. Поэтому нужно не только анализировать рынок и прогнозировать движение цены, но и обеспечивать устойчивость самой торговой системы. Курс Алексея расскажет о влиянии рисков на цели и правила торговли, а также о том, как правильно этими рисками управлять.

Дьявол кроется в деталях! Размер комиссии на фондовом рынке или пересмотр ГО в рамках дневного клиринга на срочном рынке могут стать причиной отрицательного матожидания при реализации эффективных стратегий.

Программа курса

Инфраструктурные риски

  • Разбираем исходные условия для торговли на фондовом рынке
  • Учимся рассчитывать математическое ожидание при торговле в заданных условиях
  • Определяем степень влияния инфраструктурных издержек на конечный результат
  • Рассматриваем простые примеры расчетов, которые позволяют правильно оценивать риски
  • Формулируем выводы по оптимизации рассмотренных рисков

Торговые риски

  • Проводим расчеты рыночных характеристик, влияющих на торговые риски (на примере акций Сбербанка)
  • Рассматриваем параметры, позволяющие получить положительное математическое ожидание
  • Обсуждаем способы повышения вероятности прибыльной сделки
  • Разбираем простые способы повлиять на средний размер прибыльных сделок в сторону увеличения
  • Работаем над сокращением среднего размера убыточных сделок
  • Определяем оптимальный риск для сохранения устойчивости торговой системы
  • Учимся использовать управление рыночными рисками для смещения математического ожидания в область положительных значений

Риски маржинальности

  • Рассматриваем причины, которые препятствуют повышению эффективности торговли при использовании кредитного плеча
    • Издержки на обслуживание кредита. По какой ставке вас кредитует брокер, и можно ли это сделать дешевле
    • Ускорение достижения конечного результата при соответствующем матожидании
    • Увеличение риска невозврата (утрата устойчивости торговой системы)
    • Риски ошибок в условиях усиления психологического давления
  • Изучаем влияние эффекта маржинальности на рыночную ситуацию
  • Рассматриваем методы повышения эффективности применения маржинальной торговли

Срочный рынок

  • Учимся учитывать издержки. Определяем их влияние на параметры торговли и выбор инструментов
  • Раскрываем нюансы маржинальности срочного рынка. Знакомимся со спецификацией контрактов. Контролируем изменения биржевых параметров: размеров гарантийного обеспечения, значений планок, ударной силы позиции
  • Выясняем математически, какой уровень риска (просадки) является приемлемым, при котором условия риск-менеджмента не требуют корректировки
  • Оптимизируем плечевую торговлю. Учимся учитывать риски волатильности с помощью индикатора АТР
  • Осваиваем метод диверсификации входов. Проводим сравнительный анализ эффективности при диверсификации и в ее отсутствие
  • Проверяем зависимость финансового результата от частоты сделок и времени нахождения в позиции

Видеозапись

Это запись уже прошедшего курса. Все доступы к записи будут находиться в личном кабинете и дублироваться ссылкой на почту

Оплата

На бесплатное занятие можно просто записаться. Платные занятия можно оплатить удобным способом: карта, QIWI, Яндекс.Деньги и другими

Запись на занятие

Название

Арифметика рисков. Полный курс

Стоимость

7500 РУБ

Выберите вариант обучения

Видеозапись

4 занятия

Отзывы

У курса пока нет отзывов