Арифметика рисков. Полный курс

В трейдинге бо́льшее значение имеет не способность найти хорошую идею для сделки, а её правильная реализация. Поэтому нужно не только анализировать рынок и прогнозировать движение цены, но и обеспечивать устойчивость самой торговой системы. Курс Алексея расскажет о влиянии рисков на цели и правила торговли, а также о том, как правильно этими рисками управлять.

Дьявол кроется в деталях! Размер комиссии на фондовом рынке или пересмотр ГО в рамках дневного клиринга на срочном рынке могут стать причиной отрицательного матожидания при реализации эффективных стратегий.

Программа курса

Инфраструктурные риски

• Разбираем исходные условия для торговли на фондовом рынке
• Учимся рассчитывать математическое ожидание при торговле в заданных условиях
• Определяем степень влияния инфраструктурных издержек на конечный результат
• Рассматриваем простые примеры расчетов, которые позволяют правильно оценивать риски
• Формулируем выводы по оптимизации рассмотренных рисков

Торговые риски

• Проводим расчеты рыночных характеристик, влияющих на торговые риски (на примере акций Сбербанка)
• Рассматриваем параметры, позволяющие получить положительное математическое ожидание
• Обсуждаем способы повышения вероятности прибыльной сделки
• Разбираем простые способы повлиять на средний размер прибыльных сделок в сторону увеличения
• Работаем над сокращением среднего размера убыточных сделок
• Определяем оптимальный риск для сохранения устойчивости торговой системы
• Учимся использовать управление рыночными рисками для смещения математического ожидания в область положительных значений

Риски маржинальности

• Рассматриваем причины, которые препятствуют повышению эффективности торговли при использовании кредитного плеча
• Издержки на обслуживание кредита. По какой ставке вас кредитует брокер, и можно ли это сделать дешевле
• Ускорение достижения конечного результата при соответствующем матожидании
• Увеличение риска невозврата (утрата устойчивости торговой системы)
• Риски ошибок в условиях усиления психологического давления
• Изучаем влияние эффекта маржинальности на рыночную ситуацию
• Рассматриваем методы повышения эффективности применения маржинальной торговли

Срочный рынок

• Учимся учитывать издержки. Определяем их влияние на параметры торговли и выбор инструментов
• Раскрываем нюансы маржинальности срочного рынка. Знакомимся со спецификацией контрактов. Контролируем изменения биржевых параметров: размеров гарантийного обеспечения, значений планок, ударной силы позиции
• Выясняем математически, какой уровень риска (просадки) является приемлемым, при котором условия риск-менеджмента не требуют корректировки
• Оптимизируем плечевую торговлю. Учимся учитывать риски волатильности с помощью индикатора АТР
• Осваиваем метод диверсификации входов. Проводим сравнительный анализ эффективности при диверсификации и в ее отсутствие
• Проверяем зависимость финансового результата от частоты сделок и времени нахождения в позиции