В трейдинге бо́льшее значение имеет не способность найти хорошую идею для сделки, а её правильная реализация. Поэтому нужно не только анализировать рынок и прогнозировать движение цены, но и обеспечивать устойчивость самой торговой системы. Курс Алексея расскажет о влиянии рисков на цели и правила торговли, а также о том, как правильно этими рисками управлять.
Дьявол кроется в деталях! Размер комиссии на фондовом рынке или пересмотр ГО в рамках дневного клиринга на срочном рынке могут стать причиной отрицательного матожидания при реализации эффективных стратегий.
Программа курса
Инфраструктурные риски
Разбираем исходные условия для торговли на фондовом рынке
Учимся рассчитывать математическое ожидание при торговле в заданных условиях
Определяем степень влияния инфраструктурных издержек на конечный результат
Рассматриваем простые примеры расчетов, которые позволяют правильно оценивать риски
Формулируем выводы по оптимизации рассмотренных рисков
Торговые риски
Проводим расчеты рыночных характеристик, влияющих на торговые риски (на примере акций Сбербанка)
Рассматриваем параметры, позволяющие получить положительное математическое ожидание
Обсуждаем способы повышения вероятности прибыльной сделки
Разбираем простые способы повлиять на средний размер прибыльных сделок в сторону увеличения
Работаем над сокращением среднего размера убыточных сделок
Определяем оптимальный риск для сохранения устойчивости торговой системы
Учимся использовать управление рыночными рисками для смещения математического ожидания в область положительных значений
Риски маржинальности
Рассматриваем причины, которые препятствуют повышению эффективности торговли при использовании кредитного плеча
Издержки на обслуживание кредита. По какой ставке вас кредитует брокер, и можно ли это сделать дешевле
Ускорение достижения конечного результата при соответствующем матожидании
Увеличение риска невозврата (утрата устойчивости торговой системы)
Риски ошибок в условиях усиления психологического давления
Изучаем влияние эффекта маржинальности на рыночную ситуацию
Рассматриваем методы повышения эффективности применения маржинальной торговли
Срочный рынок
Учимся учитывать издержки. Определяем их влияние на параметры торговли и выбор инструментов
Раскрываем нюансы маржинальности срочного рынка. Знакомимся со спецификацией контрактов. Контролируем изменения биржевых параметров: размеров гарантийного обеспечения, значений планок, ударной силы позиции
Выясняем математически, какой уровень риска (просадки) является приемлемым, при котором условия риск-менеджмента не требуют корректировки
Оптимизируем плечевую торговлю. Учимся учитывать риски волатильности с помощью индикатора АТР
Осваиваем метод диверсификации входов. Проводим сравнительный анализ эффективности при диверсификации и в ее отсутствие
Проверяем зависимость финансового результата от частоты сделок и времени нахождения в позиции