В трейдинге бо́льшее значение имеет не способность найти хорошую идею для сделки, а её правильная реализация. Поэтому нужно не только анализировать рынок и прогнозировать движение цены, но и обеспечивать устойчивость самой торговой системы. Курс Алексея расскажет о влиянии рисков на цели и правила торговли, а также о том, как правильно этими рисками управлять.
Дьявол кроется в деталях! Размер комиссии на фондовом рынке или пересмотр ГО в рамках дневного клиринга на срочном рынке могут стать причиной отрицательного матожидания при реализации эффективных стратегий.
Программа курса
Инфраструктурные риски
- Разбираем исходные условия для торговли на фондовом рынке
- Учимся рассчитывать математическое ожидание при торговле в заданных условиях
- Определяем степень влияния инфраструктурных издержек на конечный результат
- Рассматриваем простые примеры расчетов, которые позволяют правильно оценивать риски
- Формулируем выводы по оптимизации рассмотренных рисков
Торговые риски
- Проводим расчеты рыночных характеристик, влияющих на торговые риски (на примере акций Сбербанка)
- Рассматриваем параметры, позволяющие получить положительное математическое ожидание
- Обсуждаем способы повышения вероятности прибыльной сделки
- Разбираем простые способы повлиять на средний размер прибыльных сделок в сторону увеличения
- Работаем над сокращением среднего размера убыточных сделок
- Определяем оптимальный риск для сохранения устойчивости торговой системы
- Учимся использовать управление рыночными рисками для смещения математического ожидания в область положительных значений
Риски маржинальности
- Рассматриваем причины, которые препятствуют повышению эффективности торговли при использовании кредитного плеча
- Издержки на обслуживание кредита. По какой ставке вас кредитует брокер, и можно ли это сделать дешевле
- Ускорение достижения конечного результата при соответствующем матожидании
- Увеличение риска невозврата (утрата устойчивости торговой системы)
- Риски ошибок в условиях усиления психологического давления
- Изучаем влияние эффекта маржинальности на рыночную ситуацию
- Рассматриваем методы повышения эффективности применения маржинальной торговли
Срочный рынок
- Учимся учитывать издержки. Определяем их влияние на параметры торговли и выбор инструментов
- Раскрываем нюансы маржинальности срочного рынка. Знакомимся со спецификацией контрактов. Контролируем изменения биржевых параметров: размеров гарантийного обеспечения, значений планок, ударной силы позиции
- Выясняем математически, какой уровень риска (просадки) является приемлемым, при котором условия риск-менеджмента не требуют корректировки
- Оптимизируем плечевую торговлю. Учимся учитывать риски волатильности с помощью индикатора АТР
- Осваиваем метод диверсификации входов. Проводим сравнительный анализ эффективности при диверсификации и в ее отсутствие
- Проверяем зависимость финансового результата от частоты сделок и времени нахождения в позиции